如何建立交易系统

市场根据使我们成为人类的情感和心理功能直接攻击和运作。为了有利地交易市场，通常需要我们对我们的情绪进行逆向工程，并与我们想做的事情相反。但这种方法很容易谈论;难以理解。

您可以将您的交易系统化，并且只能根据您的系统规则运作，而不是依赖于某种直观的直觉或交易的感觉。随着新的牛市的进行，现在没有更好的时间来认真对待您的交易。最好的方法是创建一个可重复且可靠的系统。

风险参数：

建立交易系统的第一步是为您的风险管理制定具体规则。对于一个系统，你可以获得世界上最好的进入信号，但是如果它没有达到一个具有未命中风险的时间，那么你的系统一无所获，你又回到了原点。风险管理的行业标准首先要考虑每笔交易愿意损失多少。每笔交易风险百分比的典型起点是2％。这里（以及所有交易）的关键是自我意识到您的风险偏好，并找到一个最佳点，让您在不失去焦点的情况下实现利润最大化，这是因为交易失败。

有关风险的其他事项包括但不限于：

• 所有交易的总风险限额
• 在获胜/失败期间的调整
• 基于交易类型和时间范围（头皮，秋千等）的风险百分比
• 杠杆/保证金

进入和退出信号（带回测）

使用系统的最大优点是消除了人的自由裁量权，而这种自由裁量权往往是有缺陷的并且受到情感的过度影响。当您发现一个有利可图的系统时，系统无需决定何时进行交易，何时不进行交易。您只需在满足技术参数时进入和退出，充满信心，知道（由于回测），随着时间的推移，无论交易在何时立即打开，策略都将占上风。

可以使用无数的技术信号进入系统中的交易，从移动平均线交叉到振荡器发散，再到简单的支撑和阻力超越。为了便于解释，我们将使用在最近比特币K线走势图上发生的单个两周时间跨度的快照中看到的看跌SFP信号。

看跌SFP的确认如下：当价格移动至近期摆动高点之上时，只有收于回落至摆动高点以上的同一根蜡线下方的摆动高位下方，看跌SFP才被确认。你在挥杆失败模式蜡烛结束时进入，在灯芯上方有一个止损点，在最近的本地低点有一个目标。让我们看一下这个策略在过去两周内的表现，以确定交易系统的下一个重要方面 – 我们的赢率。

通过根据作为赢家的看跌SFP参数确定交易数量并将该数量除以交易总数 – 这可能是历史上基于看空SFP的信号 – 您可以找到您的赢率。在这种情况下，基于信号的四个实例的历史记录，该信号的获胜率是0.5或50％。出于可视化目的，总数较低。经过反复测试的总交易数量越大，数据越准确。您最好尽可能地回溯测试策略。

奖励：风险规则

确定系统的赢率后，您可以确定最低的奖励：您的交易的风险比率将使您至少保持收支平衡。

在此示例中，赢率为50％，允许您进行奖励：风险比为1：1或更高的交易。这意味着，如果您的交易风险高于您的支持（奖励），您的系统的赢率最终会消耗您的资金。另一方面，如果你的赢率高达98％，你可以进行交易，而你的风险是你所做的50倍，你仍然有一个收支平衡的系统。

在系统化交易中可以包含的因素是无穷无尽的，通常，您可以做得越专业越好。积极管理交易 – 包括停止调整，部分获利和早期收益 – 将使系统的盈利能力超越简单信号本身。最好通过随着时间的推移使用有效的日记来记录事情，记下有效和无效的内容，并使用经过验证的数据来证明所述事件的发生。开发系统所需的工作是为了让您高枕无忧，因为从长远来看，如果您遵循该系统，您将获利。

通过二元（做或不做）和预先计算的系统交易形式交易所零星和不确定的进出交易方法，不仅有利于您的财务健康，还有益于您的心理健康。狂野的西部加密货币市场节奏快，充满惊喜。这个牛市可能会放大这些特征。保护您的理智和钱包。创建您自己的交易系统，并随着您的健康观察比特币上涨。