比特币市值的多元线性回归

介绍

在一系列文章中，时间对MarketCap和稀缺性对MarketCap二元回归已应用于比特币（有关概述，请参阅比特币的幂律价格模型）。在本文中，一次将多（三）变量回归应用于这三个变量。

方法

源数据在这里：

在“稀缺性对比特币？Excel具有执行双变量和多变量回归的功能，这就是全部所需。

结果

用于此分析的数据是最新的，直到昨天（2019年10月6日）。以下是最佳拟合模型，所有参数均以4个有效数字给出（ln是自然对数）：

时间与市值（双变量）

• LN（MarketCap）= -27.75 + 6.492 * LN（时间）;
• R²= 0.9693

时间与稀缺性（双变量）

• ln（稀缺）= 14.21 + 3.354 * ln（时间）
• R²= 0.9405

稀缺度与市值（双变量）

• LN（MarketCap）= -11.60 + 1.816 * LN（稀缺）
• R²= 0.9671

时间与稀缺性与MarketCap的关系（三元）

• ln（MarketCap）= -25.76 + 6.181 * ln（时间）+ 0.1708 * ln（稀缺性）
• R²= 0.9694
• 时间的 P值：5.8E-159：在5％水平上非常显着
• 稀缺性的 P值：0.09820：在5％水平上不显着
• 拦截的 P值：1.16E-79：在5％的水平下非常显着

结论

• 对于多重回归的回归权重时间上MarketCap是超过34倍（6.171与0.178）比回归权重较高的稀缺上MarketCap。
• 以天为单位的时间（今天是3927年）也比“ 稀缺性”（今天26.15）要大得多，这意味着稀缺性对MarketCap的贡献接近于零。
• 缺乏 不需要严格提高质量 时间 驱动的 市值 楷模。