资料至|在一周之内,BTC交易之日会不会丢失?

力量还不够,战略要弥补。

我相信许多投资股票的货币朋友应该知道一个更有趣的现象:一周之内,总是有几天比其他日子更有可能盈利或亏损。

例如,当法国人在纽约证券交易所发现股票周一的收益率通常低于前一个星期五时,这种现象被称为“周末效应”。学者得出的结论是,上市公司通常在周五股市停牌后发布坏消息(A股现在也了解到了这一举动)。

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另一方面,货币圈一直是7×24小时,但是今天的“日间市场”已经悄悄进入加密货币市场一段时间了。该货币认为,这是因为许多大型家庭都配备了专业的交易团队和机构,因此在欧洲,美洲和亚洲的工作时间是最容易改变的时间。例如7-9、3:5。

但是,到目前为止,关于加密货币市场的“星期几”效果还没有进行太多研究。

让我们一一推测。

测试“每周最佳交易日期”的策略:

为了找出答案,让我们仔细查看每天(包括周末)的“ BTC平均价格回报”。正如主要分析师经常所做的那样,我们将BTC用作整个加密货币市场的晴雨表,因为许多山寨币(海拔代币)与BTC相关联,而独立市场是少数。

首先,让我们看一下从2017年至今的一周平均每日回报率(每周不同的日期):

(2017.1.1 –迄今为止,一周中不同时间的比特币平均回报率)

这里我们需要强调:我们这里是黄金标准。在计算平均收益率时,你将遇到增加正收益和负收益的问题。想象一下,比特币第二天下跌了50%,上涨了50%。此时,傻瓜的平均回报率为0%,但实际回报率为-25%。因为你先损失了一半的钱,所以剩余的一半钱增加了50%。也就是说,一枚代币当天下跌了50%,第二枚代币需要翻倍才能返回。

如上图所示,不同工作日的比特币收益率存在较大差异:

涨幅最大的是周一和周六,平均收益分别为+ 0.69%和+ 0.5%。

例如,如果从2017年初到今天的每个星期六从比特币购买该货币,然后在一天结束之前出售,那么当前的比特币投资回报率将为正(绿色)。

周三,周四和周日的数据为负。到目前为止,星期三是表现最糟糕的一天。

当然,仅依靠上述策略来制定投资计划是过于武断的,需要进一步论证。

有了这些信息,我们将继续测试“ BTC每周投资策略”。

从2018年开始,我们仅在星期一和星期六购买比特币,并在一天结束时出售它们。那么,我们的投资回报率是多少?

(y轴表示倍数,1表示平面,例如1.2表示20%,0.6表示损耗-40%)

蓝线表示我们本周的盘中投资策略,橙线表示作为基准,以显示从同一时间算起的长期BTC收入的计算(以下称为基准回报,与货币价格趋势)。

在观察到的时间范围内,我们的周内策略产生了68%的利润,而持有比特币的人将遭受38%的损失。

从模型的角度来看,最糟糕的情况是2018年底的暴跌(由生物安全信息交易所所社区分裂造成)也发生在星期一,这使我们的策略成为一个重大错误,很少接近基准收益。但是尽管如此,我们的每日策略在2018年的大部分熊市中都实现了相对稳定的增长,并且在没有任何压力的情况下超过了基准收益率。

但是过去的进一步研究也将产生有趣的结果。从2017年到今天,我们将对当日策略进行回测,并获得以下结果:

(从2017年到今天,仅在星期一和星期六。)

这次,我们的策略实际上并没有超过持有者(BTC的长期持有者),考虑到2017年是比特币牛市,在这种延长时间的测试框架中,我们的每日策略只有469%的利润回报–大约为71基准收益的百分比。

尽管我们似乎制定了非常愚蠢的X投资策略,但应该注意的是,我们一周只交易了两天,基准收益率为71%。此外,这两种策略表现出的波动性也有很大差异。

最重要的是,让投资者进行长期投资的过程就像坐过山车一样,他们也面临更大的风险。尽管那些在2012年投资加密货币市场并出售代币的人现在可能没有财富。

但是货币对那个时代可能已经完全过去表示怀疑。

我们的日常策略将削弱大多数BTC的波动风险。在测试的时间范围内,我们可以看到该方法是一种缓慢但稳定且几乎持续增长的投资策略。

从数值上看,我们在观察期内日常策略的年均标准偏差为0.43,持股年均标准偏差为0.84。我们的策略的年度夏普比率为1.65,长期持有为1.35。

*(这是由不了解财务条款的货币朋友解释的。标准差是衡量风险的常用标准。通常分为每日,每周,每月和每年(标准化差)。标准差越高, ,夏普比率是指经典的指标之一,它是基金投资业绩评价的标准化指标,是夏普比率可以同时综合考虑收益和风险的指标。通过单位单位风险获得的风险回报更高。)

可以看出,我们的当日投资策略显着降低了波动性,提高了风险调整后的收益,并为投资者提供了更好的风险收益平衡。

比特币主导的加密货币市场动荡不安,这已成为许多新移民和传统金融机构拭目以待的原因。尤其是在货币循环的初期,正是金钱缺乏信息和资本实力,而后者则依赖于认知和理解。对于我们的小型散户投资者而言,投资策略绝对比K线技术指标更为重要。

即使从表面上看,我们的投资回报率也不如长期基准回报率,但另一方面,我们的策略是牺牲一些收入,但显着降低不确定性的风险。毕竟,没有人能确定未来的趋势。否则,你应该在2010年购买比特币。

但是,有些人可能还会质疑:这种策略不是事后检验吗?

实际上,我们是从历史数据中推测的。实际上,许多创建模型的人从一开始就知道可以在同一框架中争论任何时间的数据。进入前确实不是一件坏事或愚蠢的事情,尤其是在2020年,并且面对这种历史事件引起的波动,该模型仍然有效。

因此,让我们从2016年市场情绪相似的时候再次进行测试。

*(新来者也在这里得到照顾,2016年7月10日是比特币历史的第三部分,这是最后一半)。

以下是2016-2017年一周的每周收益:

(2016年1月1日至2017年12月31日期间BTC平均每日收入)

考虑到2016年比特币的看涨趋势,我们得到的结果实际上与2017-2019年一周的每日收益计算非常相似。

在牛市中,最好的表现仍然是星期一,再加上星期四的新第二名,星期六也不错,和以前的模型0.5并没有太大的不同。尽管星期三和星期日(最糟糕的一天)返回正数。不要惊讶,因为这是牛市。

有了这些结果(我们在2018年减半之后选择了大熊市),我们决定在周一,周四和周六交易比特币,并在每个交易日结束时出售比特币。

以下是自2018年1月以来我们的投资策略的结果:

(从2018年开始,仅在周一,周四和周六进行交易)

由于只有过去的数据可用,因此我们再次超过了长期基准回报,相比于-38%,我们仅损失了4%。货币感觉不错,原始投资是一种游戏。赢得大多数人的最终利益。

因此,我们的模型也证明了对于货币圈中的BTC交易者:牛市在周一,周四和周六更有可能获利,而熊市至少不太可能亏损。

但是,有一点需要注意。尽管大盘中大多数主流货币都与比特币有关,但估计仅交易商才知道单独的CX和山寨币的趋势。使用此策略的投资者还需要具备一些基本的金融投资经验。

本文中的参考资料:“回测一周:哪几天最适合交易加密货币?”;作者:Jan.S;

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