Cboe全球市场报告2020年6月交易量
- 与2019年6月相比,期权ADV上涨50%,美国股票ADV上涨83%,全球外汇上涨5%
- Cboe的四个期权交易所合计创造了单日成交量新纪录,交易了超过1600万份合约
- Cboe EDGX期权交易所的月均ADV超过一百万张合约,创历史新高
- Cboe EDGX股票交易所创下新的月度ADV记录,每天交易量超过4.31亿股
全球最大的交易所控股公司之一,Cboe全球市场有限公司(Cboe:CBOE)今天报告了6月份的月交易量。
数据表“ Cboe全球市场月度交易量和RPC /净收入捕获报告”包含按业务部门,精选指数产品的交易量和RPC列出的6月份和年初至今的交易统计数据以及市场份额的概述。跨业务线滞后一个月。 此外,网站上还提供了补充数据表,该数据表提供了Cboe期权交易所的电子交易统计信息。
每月交易量 |
今年迄今为止 |
|||||||
六月 |
六月 |
% |
可能 |
% |
六月 |
六月 |
% |
|
2020年 |
2019年 |
g |
2020年 |
g |
2020年 |
2019年 |
g |
|
选项(合约,成千上万) |
今年迄今为止 |
|||||||
交易日 |
22 |
20 |
20 |
125 |
124 |
|||
总容积 |
234,193 |
141,989 |
64.9% |
191,428 |
22.3% |
1,291,792 |
888,274 |
45.4% |
总ADV |
10,645 |
7,099 |
49.9% |
9,571 |
11.2% |
10,334 |
7,163 |
44.3% |
期货(合约,成千上万) |
今年迄今为止 |
|||||||
交易日 |
22 |
20 |
20 |
125 |
124 |
|||
总容积 |
4,040 |
4,132 |
-2.2% |
2,675 |
51.1% |
29,572 |
30,326 |
-2.5% |
总ADV |
184 |
207 |
-11.1% |
134 |
37.3% |
237 |
245 |
-3.3% |
美国股票数量(百万) |
今年迄今为止 |
|||||||
交易日 |
22 |
20 |
20 |
125 |
124 |
|||
总容积 |
44,432 |
22,039 |
101.6% |
37,944 |
17.1% |
238,800 |
142,148 |
68.0% |
总ADV |
2,020 |
1,102 |
83.3% |
1,897 |
6.5% |
1,910 |
1,146 |
66.6% |
欧洲资产(百万欧元) |
今年迄今为止 |
|||||||
交易日 |
22 |
20 |
21 |
127 |
126 |
|||
总名义价值 |
156,944欧元 |
€157,399 |
-0.3% |
€118,132 |
32.9% |
980,425欧元 |
1,101,199欧元 |
-11.0% |
总ADNV |
€7,134 |
€7,870 |
-9.4% |
€5,625 |
26.8% |
€7,720 |
€8,740 |
-11.7% |
GLOBAL FX(百万美元) |
今年迄今为止 |
|||||||
交易日 |
22 |
20 |
21 |
129 |
128 |
|||
总名义价值 |
$761,662 |
$661,640 |
15.1% |
$658,664 |
15.6% |
$4,837,674 |
$4,414,111 |
9.6% |
总ADNV |
$34,621 |
$33,082 |
4.7% |
$31,365 |
10.4% |
$37,501 |
$34,485 |
8.7% |
ADV =平均每日交易量
ADNV =平均每日名义价值
2020年6月交易量摘要
- Cboe全球市场的四个期权交易所在2019年6月均录得ADV上涨:Cboe期权上涨26%,C2上涨23%,Cboe BZX上涨95%,Cboe EDGX上涨154%。
- 截至6月5日,这四个期权交易所的单日总交易量最高,交易了超过1600万张合约。
- Cboe EDGX期权交易所创下了每月新的总交易量记录,交易了超过2900万份合约。 该交易所还创下了历史新高的月度ADV记录,交易了超过130万份合约。
- 标准普尔500指数(SPX)期权的6月份ADV为122万张合约,较2020年5月的每日109万张合约增加12%。
- 6月Cboe波动率指数(VIX)期权的ADV为408,569张合约,较2019年6月的每日395,062张合约增加3%。
- 六月Cboe期货交易所(CFE)的VIX期货的ADV为182,944张合约,较2020年5月的每日132,407张合约增加38%。
- Cboe EDGX股票交易所创下了历史新的月总成交量纪录,交易了95亿股股票。 该交易所还创下了历史新高的月度ADV记录,每天交易量超过4.31亿股。 6月8日,该交易所创下有史以来最高的单日交易量,交易量超过6.13亿股。
2020年第二季度RPC /净收入捕获指南
选件
该公司目前预计2020年第二季度总期权的RPC将比以下指出的截至2020年5月31日的两个月的金额高1.0%,主要反映了6月份多上市期权的RPC预计将提高相比两个月的平均值。 预计第二季度多上市期权的RPC将比两个月的平均水平高5.0%至6.0%,反映出6月份与数量相关的回扣降低。 指数期权的RPC预计将与下面指出的两个月平均值一致。
期货
预计2020年第二季度的期货RPC将与下文所述的两个月平均水平一致。
美国股票
预计2020年第二季度美国股票的收入将与下文所述的两个月平均水平一致。
欧洲股票
预计2020年第二季度欧洲股票的收入捕获将比以下两个月的平均水平低4.0%至5.0%,反映出6月份较低的净捕获场所产生的ADNV百分比较高。
全球外汇
预计2020年第二季度Global FX的收入将比下文所述的两个月平均水平低1.5%至2.5%,这反映了基于数量的等级对6月份更高数量的净影响。
这些期望是估计的,初步的,并且可能会更改。 不能保证我们截至2020年6月30日的三个月的最终RPC与这些预期没有实质性差异。
下K线走势图示基于两个月和三个月滚动平均值的平均RPC和净收入,报告了一个月的滞后。 平均RPC表示该期间确认的Cboe期权,C2,BZX和EDGX期权交易所和CFE的总交易费用除以该期间交易的总合约。 对于美国股票,“每100个被触摸股票的净捕获量”是指年度交易费用减去流动性付款以及路由和清算成本除以BZX,BYX,EDGX和EDGA的触摸股票的ADV乘以100的乘积和交易次数天。 对于欧洲股票,“每个匹配的名义价值的净捕获量”是指交易费用减去以英镑支付的流动资金除以以Cboe Europe Equities匹配的ADNV单位为英镑的股票乘积和交易天数。 对于Global FX,“每交易一百万美元的净捕获量”是指交易费用减去流动性付款(如果有)除以Cboe FX Markets交易的ADNV的千分之一乘以交易天数,再除以2 ,代表交易双方都被收取费用的买方和卖方。 每份合约的平均交易费用会受到多种因素的影响,包括汇率费率,基于数量的折扣以及按合约类型和产品类型划分的交易组合。
(除非另有说明,否则为美元) |
二- |
20年第二季度指导 |
三个月结束 |
|||
产品: |
20年5月 |
20年5月 |
20年4月 |
20年3月 |
2月20 |
|
多清单期权(每份合约) |
$0.049 |
高于5.0至6.0% |
$0.050 |
$0.053 |
$0.053 |
$0.053 |
指数期权(每份合约) |
$0.873 |
排队 |
$0.836 |
$0.808 |
$0.781 |
$0.764 |
期权总数(每份合约) |
$0.182 |
符合以上1.0% |
$0.212 |
$0.227 |
$0.234 |
$0.221 |
期货(每个合约) |
$1.748 |
排队 |
$1.768 |
$1.742 |
$1.750 |
$1.747 |
美国股票(每100个名义价值) |
$0.025 |
排队 |
$0.026 |
$0.026 |
$0.026 |
$0.026 |
欧洲股票(每个匹配的名义价值,bps) |
0.262 |
低于4.0至5.0% |
0.246 |
0.244 |
0.244 |
0.255 |
全球外汇(每百万美元交易) |
$2.803 |
低于1.5至2.5% |
$2.732 |
$2.722 |
$2.694 |
$2.741 |