欧元兑美元跌破 1.1000 支撑位,标准普尔 500 指数旋转,大宗商品暴涨

SPDR S&P 500 ETF、比特币、EURUSD、CPI 和 EURCHF 谈话要点

  • 贸易观点:SPY 范围在 440 和 420 之间; 美元兑日元跌破114; CADJPY 范围在 92.00 和 90.00 之间
  • 过去一周避险情绪如火如荼,但我的首选指标(如标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数)被 DAX 和 EURJPY 等指标超越
  • 未来的重大事件风险包括欧洲央行利率决定和美国 CPI,但我们的基本面雷达应继续对乌克兰头条新闻保持高度警惕

风险趋势仍与俄罗斯入侵乌克兰密切相关

在长期偏向市场的情况下,“逢低买入”的冲动是一种强烈的冲动,因此交易者可能会质疑我们金融体系中当前的风险并通过说风险已经被打折来建立他们的偏见也就不足为奇了。 话虽如此,我坚信系统性风险——乌克兰袭击、货币政策意图、冷却增长预测等——并未真正计入这些市场。 我们只是看到无情的投机欲望填补了市场等待明确开放式威胁时出现的空白。 俄罗斯的入侵仍在继续,西方继续加强对挑衅者的制裁。 金融体系中有大量信号表明,松散维持的信心在压力下正在崩盘。 尽管纳斯达克 100 指数可能仍远高于技术“熊市”门槛 (13,412),但欧洲指数在上周结束时绝对暴跌,而新兴市场和更不寻常的情绪指标则录得重大损失。 有一个首选的基准来监控风险趋势是有价值的,但更好的整体情绪评估是不相关风险资产之间的相关程度和变动。 在这方面,存在一些严重的问题。

风险资产相对 12 个月表现K线走势图(每日)

K线走势图由 John Kicklighter 使用 彭博社 的数据创建

展望未来几周,我的主要关注点将放在投机胃口的状态上——在这个阶段,最好将其描述为“弹性”。 虽然我不会说我们正在目睹整个市场的全面抛售,但肯定存在普遍压力,某些网点遭受严重打击。 鉴于投资者信心的主要扰乱因素是乌克兰局势,因此对波动性的大部分跟踪都是不可预测的。 在常规市场时段,我认为美国主要指数是情绪的关键晴雨表。 如果这些措施通过支撑而崩盘,我们更有可能转向自我维持的看跌势头。 但是,如果在市场关闭时出现严重的头条新闻,我们如何评估形势? 出于必要,加密货币市场是周六至周日(和假日)期间为数不多的活跃市场之一; 但它也是一个相当好的衡量风险开/关风险的方法。 从相关性来看,随着时间的推移,比特币与标准普尔 500 指数有着令人印象深刻的正相关性。 如果交易所离线时 BTCUSD 暴跌,我预计周一开盘会很痛苦。

SPDR S&P 500 与 BTCUSD 叠加的K线走势图以及 20 天和 60 天的相关性(每日)

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K线走势图创建于 交易平台

乌克兰影响最严重的地方

如果你正在寻找俄罗斯袭击乌克兰或西方随后反击的全面影响,那么犯罪国的资产就足以说明他们自己的情况。 过去一周,卢布兑美元汇率下跌了 46%(USDRUB 上涨了那么多)。 与此同时,由于警告称该国可能自 1998 年金融危机以来首次违约,俄罗斯 10 年期政府债券收益率已飙升至 20%。 由于当地市场的关闭,俄罗斯股市阴云密布,但西方交易的俄罗斯代理资产(例如 ETF)暴跌 80-95% 清楚地估计了这种情况。 除了俄罗斯市场的痛苦之外,全球大宗商品也受到了这种情况的沉重打击。 过去一周我们一直在关注美国原油基准超过每桶 115 美元,我对小麦期货创下历史新高的推动印象更加深刻。 由于这些必需品的市场价格在市场上继续上涨,对周四美国 CPI 的预期将继续建立。

K线走势图美国 CPI 同比变化和小麦期货价格(月度)

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K线走势图创建于 交易平台

进入新一周的市场另一个值得关注的角落是欧元兑美元,它既是衡量全球资产的指标,也是它自己的选择。 基准外汇交叉盘在过去一周结束时延续跌势,跌破1.1000。 鉴于趋势线支撑可以追溯到欧元诞生之初,这是一个不小的技术壮举。 我还要指出,过去一周欧元波动性飙升,这使得情况更加脆弱。 只要我们继续在上述基线以下交易,市场就会对承诺保持警惕。 我认为维持看跌路线特别困难。 也许欧元的痛苦比等待下一个关键里程碑(周四的 CPI)的美元更可能呈现出更多可能的情景。

EURUSD 与欧元波动率指数和 1 周变化率叠加的K线走势图(每周)

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K线走势图创建于 交易平台

有关欧元和其他主要主题的更多信息

虽然欧元兑美元在过去一个交易日发布了一个值得注意的看跌技术突破,但它远非我们可以预期在市场上找到的最令人印象深刻的技术结构。 抛开美元和英镑开始讨论,更接近利差和风险因素,我们发现欧元处于严重压力之下。 欧元加元可能已经下滑,但欧元兑澳元已经连续 13 个交易日下跌——创历史新高。 显然,与全球同行相比,乌克兰局势给欧洲地区带来了巨大风险。 沿着这种思路,欧元不稳定和避险情绪的衡量标准将我引向了某些十字路口。 欧元兑日元在周五明显加速跌破了全年的支撑位,但欧元兑瑞郎仍然吸引了我更多的注意力。 瑞士过去曾明确表示,其活动不会遵守传统的政治路线,但该国似乎对那些从俄罗斯获利的公司做出了强有力的承诺。 对弗兰克 (EURCHF 撤退) 的出价将导致任何问题,除非通过目标货币对完全恢复利差预期。

欧元兑瑞郎 1 周变化率和 10 周 ATR K线走势图(每周)

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虽然乌克兰主题是监控整体情绪向前发展的关键,但我不应该报告有一些严重的基本矿尚未让市场走低。 在我们面前的数据系列中,我最感兴趣的自然是首先关注通胀数据。随着通胀数据已经闪现半个世纪以来的高位,美国 CPI 有助于了解我们目前所处的风口浪尖。 纵观传统经济日历,周四公布的美国消费者通胀报告将与欧洲央行的利率决定密切相关。 这些是最重要的清单,但考虑到事件的传播,包括俄罗斯外汇和加拿大就业作为更独特的催化剂。

重大经济事件日历

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由 John Kicklighter 创建的日历

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