[Deribit] 加密货币衍生品:分析报告——第 38 周

BlockScholes 每周回顾加密货币衍生品市场。

比特币

对于短于 1 年的期限,BTC 的年化隐含收益率在 -1% 和 +1% 之间

BTC年化期货隐含收益率表

BTC 的 ATM 隐含波动率倒挂,以 1W 的期限升至 80% 的局部高点

BTC 的 25 delta vol 微笑继续向 OTM 看跌期权倾斜

随着长期 OTM 呼叫的 IV 冷却至 75%,短期 OTM 的表现优于其余的微笑

Z 分数是根据过去 30 天每小时数据的给定增量和期限的期权隐含波动率分布计算得出的,时间戳为 10:00 UTC

BTC ATM 隐含波动率表

所有时间戳 10:00 UTC,SVI 微笑校准

SABR 和 SVI 微笑校准,10 月 28 日到期

BTC 的 30 天男高音微笑与上周的微笑基本一致,IV 在所有罢工中略有下跌

BTC 1 个月 SABR 隐含的 Vol Smile。

以太坊

合并后 ETH 的收益率急剧回升,因为交易者解除了对冲,使他们能够在不承担 ETH 价格风险的情况下收集 ETH POW 代币

ETH 年化期货隐含收益率表

ETH 的 ATM 波动性在 9 月 15 日合并后急剧下跌,在所有期限内交易均低于 100%

在合并后的几天里,ETH 的 180 天波动率微笑严重偏向于看跌期权

ETH 隐含波动率面

Z 分数是根据过去 30 天每小时数据的给定增量和期限的期权隐含波动率分布计算得出的,时间戳为 10:00 UTC

ETH ATM 隐含波动率表

所有时间戳 10:00 UTC,SVI 微笑校准

SABR 和 SVI 微笑校准,10 月 28 日到期

ETH 的 vol Smile 看到 OTM 看涨期权的 IV 小幅上涨,OTM 看跌期权的 IV 与 7 天前相似

ETH 1 个月 SABR 隐含成交量微笑。

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