'Flash Boys'的交易机器人在加密货币交易所上疯狂运行

根据康奈尔科技大学和其他几所大学的研究人员发表的一篇论文，“Flash Boys”式的交易操纵在某些加密货币交易所猖獗。

作者在上周发布的一份报告中表示，特殊套利机器人正在预期并从去中心化交易所的普通用户交易中获利，这让他们可以更直接地进行交易。部署自动交易程序的公司设法通过支付更高的费用来获得优先级排序，并将这种优势用于正面运行等实践，其中交易者可以看到其他人的订单并设法首先放置他们自己的订单。

虽然去中心化交易所（称为DEXes）仍然只占整体交易量的一小部分，但由于像世界上最大的中心化加密货币交易所Binance这样的公司的努力，它们的使用量预计会增长。币安正在建立自己的去中心化交易所，许多其他中心化加密货币交易所正在效仿。康奈尔科技公司（Cornell Tech）教授阿里·朱尔斯（Ari Juels）表示，类似的做法也可能在中心化加密货币交易所中猖獗。

“我们不知道在中心化交易所中渎职的程度如何，”他在上周康奈尔科技纽约校区区块链会议期间的一次演讲中表示。 “如果我们从我们在DEXes上看到的内容进行推断，它可能会达到数十亿美元的数量级。”

约翰吴，SharesPost的Digital Assets首席执行官，以及BKCM在康奈尔科技纽约校区的创始人兼首席执行官Brian Kelly。

摄影师：Vildana Hajric / Bloomberg

这项研究是市场上的最新一面红旗，自十年前开始以来一直受到操纵指控的困扰，其中包括近期报道称近90％的交易量都是可疑的。

Juels在后来的一次电话采访中表示，加密货币机器人的使用可能是如此有利可图，它将支付矿工执行所谓的51％攻击，其中计算机超越特定硬币的网络。

“我们解释说，DEX设计缺陷威胁到底层区块链的安全性，”八位作者在论文中说。 “这些机器人展示了许多类似的市场开拓行为 – 正面运行，积极的延迟优化等 – 在华尔街常见，正如流行的迈克尔·刘易斯揭露的'闪电男孩'中所揭示的那样。”

Bloomberg撰稿人刘易斯2014年出版的一本书称，股票市场被操纵，有利于从股票交易所的高速数据链接中获利的高频交易公司。

任何试图对电子交易所的非法行为进行编目的人都存在许多陷阱，在执行智能合约的市场中，挑战的可能性不大。出版五年后，华尔街交易员仍然对刘易斯的书揭露猖獗的犯罪行为这一概念感到愤怒 – 他称之为操纵行为，他们认为这是人们期望即时买卖的交易所不可避免的生活事实。甚至像“前线”这样的术语的含义也是含糊不清的，有人说它表示专业市场制造商一直拥有的需要实时执行的投资者的优势。

该论文的作者自10月以来一直在实时跟踪选定的六个去中心化交易所，并检查历史数据。主要作者菲利普戴安在接受电话采访时说，仅仅在六个交易所 – 只占DEX总数的一小部分 – 他们通过此类活动发现了目前每天最多2万美元的500多个机器人。研究人员表示，正在进行的活动包括EtherDelta和Bancor等交易所活动。

Bancor称它具有“抵消”机器人操纵威胁的功能。这家总部位于瑞士的公司作为做市商，部分地通过设定最高汽油价格来确保攻击者无法提高出价以逃避这条生产线，Bancor通信主管Nate Hindman表示。

EtherDelta创始人Zachary Coburn于11月与美国证券交易委员会达成和解协议，作为未注册的国家证券交易所运营。该公司没有立即回复评测请求。

Juels表示，研究人员甚至建立了自己的机器人，以更好地了解这种交易方式是如何实现的 – 而且，令他们惊讶的是，甚至还收到了收购要约。他们拒绝了。

“这应该激励社区考虑新的交易所设计，”Juels说。