Virtu Financial发布外汇和固定收益的新交易成本和市场影响模型

新推出的FX和FI模型使Virtu的交易前和交易后TCA客户能够更好地管理执行成本并使用Virtu的ACE模型进行投资组合构建分析。

Virtu Financial Inc（纳斯达克股票代码：VIRT）今天早些时候宣布推出针对外汇和固定收益的新交易成本和市场影响模型，作为公司对其全面的多资产类交易成本分析（TCA）产品不断增强的一部分。

Virtu的分析和工作流主管Kevin O'Connor表示，“在强大的客户需求的推动下，将模型扩展到FX和FI重申我们致力于提供全套经纪人中立，多资产类别分析和交易执行解决方案。我们的全球平台。“

新发布的FX和FI模型使Virtu的交易前和交易后TCA客户能够使用Virtu的代理商成本估算（ACE）模型更好地管理执行成本并执行投资组合构建分析。模型应用包括交易前执行策略选择，针对交易唯一性和难度标准化的绩效基准，投资组合交易优化和投资组合流动性指标 – 以前不可用于FX和FI的功能。

Virtu的ACE模型是计量经济模型，提供股票，外汇和固定收益的交易成本估算，考虑基础工具的独特特征，市场条件，交易规模和执行策略。 TCA客户使用ACE来评估和优化交易策略和模型组合流动性。

Virtu专有的ACE模型使用历史数量，波动率和传播数据来估算成本，比较基本数据并评估50多个市场的市场状况，并在整个交易生命周期的接触点进行评估。 ACE每季度根据Virtu的Global Peer数据库的贸易数据进行重新校准。

Virtu的ACE模型和TCA产品目前涵盖全球股票，ETF，期货，外汇（FX）和全球固定收益（FI），包括企业和主权债务。