“比特币在夜间移动”是真的吗？分析波动率和一天中的时间之间的关系
如果您正在交易比特币，您会注意到波动率如何随一天中的时间而上涨和下跌。
例如，您可能会感觉到“在中午左右价格波动不大的夜晚，它的移动量很好”或“在中午21点至22点左右突然开始移动”。
这种直觉有多正确？在本文中，我们将按时区以数字方式检查比特币的波动性。
*本文是数据的统计报告。没有投资建议或邀请。
比特币的波动性会随一天的时间变化吗？
在此分析中，我们将每日时间分为纽约时间，日本时间和伦敦时间，并测量每个时期的波动性。
通过将过去18个月除以6，然后每3个月将平均成交量除以上述时区来计算交易量。
在这里，为方便起见，已经进行了调整，以根据外汇和股票市场划分的时间轴，即使原本有封面，也没有封面。因此，请注意，划分外汇和股票时区的方式有些不同。
在此分析中，我们使用小时条形图，并且以7小时为间隔，纽约时间为23:00至5:00，日本时间为9:00至15:00，伦敦时间为16:00至22:00。的
此外，以上分析适用于两个广泛的时期。
- 从2018年4月1日0:00至2018年12月31日23:00的9个月数据得出的平均波动率
- 从2019年1月1日午夜到2019年9月30日23:00的平均波动率
通过比较以上两个时期，我们可以看到去年和今年的波动率是否有重大变化。
具体分析方法
将18个月分为两个时期，并计算每个9个月（每天）的波动率。
然后，取波动率的平均值，并按时间计算9个月的平均波动率。
在上面的示例中，我们计算了10月1日在24小时内获得的纽约时间比特币价格的波动性。
您可以每天连续进行9个月，并且可以计算出在这9个月中每个时区中可以看到的波动率和平均交易量。
结果：时间波动率和交易量平均值
首先，不要按时区分开<2018年4月1日から12月31日>，<2019年1月1日から9月30日>整个检查波动率。
<2018年4月1日から12月31日>的波幅为0.6152％，<2019年1月1日から9月30日>在0.6105％中，差异不大。
0.6152％的波动率意味着，如果波动值遵循正态分布，则在一小时内观察到的价格波动范围大约在68％之内。如果比特币的平均价格为7000美元，则意味着它将落在7000±42美元的范围内，概率为68％。
自然，如果这种波动很大，则意味着价格波动很大，资产交易的风险也很高。
让我们根据周期和时间查看波动率和交易量。
2个周期的平均波动率
| 两个时期按时间段的平均波动率 | 纽约时间 | 日本时间 | 伦敦时间 |
|---|---|---|---|
| 从2018年4月1日0:00到12月31日23:00 | 1.078％ | 0.587％ | 0.574％ |
| 从2019年1月1日1:00到9月30日23:00 | 1.046％ | 0.575％ | 0.585％ |
从上表可以看出，在此期间，纽约时间的波动性非常大。
波动性几乎是其他时间的两倍，因此可以说风险几乎翻了一番（返回宽度也翻了一番）。
毕竟，夜间比特币的价格走势更加激烈。
因此，建议在纽约时间（日本时间23:00至5:00）进行比特币交易比其他时区更具风险，并可能相应地增加回报。的
每三个月时间段内的平均交易量
本月按时间划分的平均成交量如下。这显示了每个时间段平均出生的数量。
| 时间平均成交量 | 纽约时间 | 日本时间 | 伦敦时间 |
|---|---|---|---|
| 2018年4月1日0:00至6月30日23:00 | 398.35 | 395.42 | 468.95 |
| 从2018年7月1日到9月30日23:00 | 331.8 | 316.59 | 454.7 |
| 2018年10月1日0:00至12月31日23:00 | 488.17 | 421.08 | 642.35 |
| 2019年1月1日0:00至3月31日23:00 | 294.31 | 286 | 391 |
| 2019年4月1日0:00至6月30日23:00 | 743.84 | 604.5 | 870.35 |
| 从2019年7月1日1:00到9月30日23:00 | 570.82 | 575.18 | 737.31 |
您可以看到，自2018年4月以来，任何时区的平均成交量都在稳定增长。我们可以推断出这是因为市场参与者的数量和每人的资本流入量随着时间的推移而增加，并且市场规模增加了。
您还可以看到，2019年1月至2019年3月的平均交易量低于其他人。人们认为这是因为2018年11月发生的哈希战争导致比特币价格下跌。
从该图可以看到，平均交易量是纽约时间和伦敦时间。
偶然发现的事实
在此分析中，我们进行了统计分析，比较了三个时区的波动率：纽约时间，日本时间和伦敦时间。
在进行统计分析时，我不小心将时间从纽约时间拉到了23点钟时区，并对其进行了分析，发现了意外的发现。
这是事实，纽约时间的平均波动率的平均值根据是否包括23点钟的一小时而有很大差异。
下表显示了没有23点数据的平均波动率。该周期与正确的分析相同。您可以看到，纽约时间的平均波动率远低于23:00时的波动率。
| 2个时段（不包括23:00）按时间段的平均波动率 | 纽约时间 | 日本时间 | 伦敦时间 |
|---|---|---|---|
| 从2018年4月1日到12月31日 | 0.459％ | 0.549％ | 0.545％ |
| 从2019年1月1日到9月30日 | 0.462％ | 0.560％ | 0.574％ |
换句话说，价格在13:00的13:00波动很大。
在真实的市场中，时间诞生了。无论是夏令时还是冬季，都是纽约时间和伦敦时间同时发生的时区23:00。
我认为，价格在这一小时内波动最大的结果与“夜间波动”的经验见解相一致。
审查您要进行的分析/分析
审查分析和缺点
此分析缺少一些要点。
我们得出的结论是，“波动性在23:00最高，而比特币价格涨幅最大”，但需要进一步分析以得出更强有力的结论。
在本文中，我们使用了一个小时的分析。由于每小时一小时只能获取一个数据，因此23:00的价格波动将比16:00的价格波动更加困难，从而难以按小时进行比较。
要得出结论，认为23:00实际上是价格波动最大的一个小时，则有必要使用15分钟的柱线进行类似的分析。
在这方面23点动作最多的结论仍然微不足道。
但是，经过23:00时，平均值下跌了50％，这是不容忽视的事实，我认为毫无疑问，23:00的波动会产生很大的影响。
未来分析
关于您将来要进行的分析，我想分析造成这种波动的原因，这是新闻的最大原因，是什么类型的新闻，以及它产生了多少影响。 。
总结
这次，我们分析了比特币市场中每个时区的特征，并根据统计分析分析了它们之间的关系。
我希望本文的分析结果能帮助您交易比特币。
据说价格在“夜间波动”，但是需要将这种感觉降低到数值的经验分析。
我认为有一种意见“我知道晚上去”，但是我认为通过这种统计处理量化这种感觉很重要。
如果感觉是由于偏见引起的，则需要纠正。
这次，我们验证了比特币价格是夜价的感觉。