如何回溯股票策略？
您知道您可以通过模拟软件对股票策略进行回测吗？股票回测软件是允许交易者使用历史数据测试潜在交易策略的程序。
2020年5月11日，| AtoZ市场-1980年，回测是一个非常简单的概念。交易者可以在K线走势图上进行交易，以了解要“买入”或“卖出”的头寸。因此，他们将手动记录其交易结果的注释。大多数交易想法来自对基本面分析的理解。后来在1990年代，人们能够在计算机监视器上显示数据。
电子流程使交易者可以在线检查结果并确定策略的有效性。此外，技术进步为我们简化了流程。从那时起，该过程得到了改善，但并不总是那么好。
在以下部分中，我们将看到有关如何使用逐步方法对股票策略进行回测的过程。
让我们从回溯测试开始。
什么是回测？
在金融交易员的工具箱中，回测被认为是至关重要的工具，否则，他们甚至不会考虑涉足市场。相信这一点，在购买任何产品（无论是移动设备还是汽车）之前，您都想查看该品牌的历史，其功能等，并检查它是否物有所值。类似的原则也适用于贸易。
但是什么回测？
回测是测试先前期间的交易假设/策略的过程。交易者可以在过去的相关数据的基础上模拟他的交易策略，而不是在可能需要数年的时间内应用一种技术。
例如，某位交易者想检查一种技术支持的观点，即互联网IPO优于一般市场。如果您要测试90年代后期出现的这种交易策略，则该程序将明显优于市场。但是，在泡沫破灭后尝试类似的方法将导致惨淡的回报。过去的最高表现并不一定保证在回测交易策略时必须考虑到未来收益。
现在，让我们转到如何通过模拟器实施回测股票策略的方法。
回测股票策略
在回测之前，您应该确定最适合自己的股票交易策略。交易策略必须具有可靠的往绩记录。
作为零售商人，您应该按照以下步骤确定和支持交易策略：
- 确定适合您个性的交易策略。
- 查找一些要进行结构化回溯测试的股票。
- 确定变更和改进，并进行最终的回测。
如果您的交易策略可以通过这些步骤，则可以将其用于谋生。您所需要做的就是以适当的资金管理技能相应地遵循交易系统。
确定策略
交易策略是根据市场的几种迹象买卖股票的系统。世界上有成千上万的交易策略。您需要做的就是找到一个适合您个性的人。如果您可以进行全职交易，则可以选择头皮，而对于兼职交易者，可以进行平仓交易。
在以下部分中，我们将使用基于随机RSI的交易策略。但是，您可以遵循最适合您的交易策略。
我们将要看到的策略对于所有交易者来说都是简单易行的：
- 输入系统产生的信号的多头交易，除非随机RSI在80左右。RSI指标是免费的，并且可在所有交易平台（如MT4，Tradingview，MT5或cTrader）中使用。
- 当RSI超过80，并且移动平均线20超过移动平均线50时，退出交易。
- 此外，您可以添加其他条件来降低信号频率并增加概率。
- 任何资金管理的风险与回报取决于交易者的个性。因此，我们将不在这里讨论。
查找要回测的股票
在本节中，您可以使用流动性好的股票，并且可以在大多数平台上进行交易。例如，您可以将Microsoft股票或McDonald’s与大量货币一起使用。您可以在选择货币时遵循以下提示：
- 测试跨部门的货币更适合而不是测试股票，因为这些年来大多数科技股都已见底。
- 测试至少两种或更多种高度不相关的货币或股票，以查看该策略在不同数据中心化的工作方式。
以下是不相关股票的一些示例：
- DUK（能源）
- AIG（金融—财产/意外伤害保险）
- GILD（生物技术）
- GS（金融-投资）
- JNJ（卫生保健）
- KO（消费品—饮料）
- MSFT（技术-商业软件）
- WMT（服务-折扣品种）
运行回测
在本部分中，您需要在交易模拟器软件的帮助下应用交易策略。互联网上有许多回测软件，您需要从中选择一种。
在本节中，我们将使用TradingSim，一个交易模拟器，您可以在其中使用模拟帐户练习交易策略。使用此软件，您可以使用模拟帐户开立和关闭股票头寸，它将像真实股票一样工作。但是，唯一的缺点是您只能回测两年。
在上图中，您可以看到一个模拟的$10,000帐户，对整整两年的股票进行的回测。对于每笔交易，几乎有20％的资金被当作风险，结果令人鼓舞。在过去的两年中，每只股票都获得了可观的回报。
关于回测的更多信息
我们已经看到了一种回测股票策略的完整方法。但是，这可能不会令您满意。因此，您可以使用更多的模拟软件，例如Tradingview或MetaTrader。
通过Tradingview回测股票策略
它于2011年推出。它是股票和外汇回溯测试软件的不错选择，并以其先进的K线走势图工具而闻名。实时数据和基于浏览器的价格K线走势图使您可以在任何地方进行研究。
要将其用于回测股票策略，请按照下列步骤操作：
- 使用交易屏幕顶部工具栏上的图标，启用“条码重播”。
- 激活K线走势图后，将出现一个新的工具栏，并且光标上将出现一条垂直的红线。重播将从红线区域开始。您可以滚动回到要开始的位置。
- 单击K线走势图进入重播模式。因此，单击“播放”按钮，以便可以开始重播。
- 回放功能是一种出色的工具，可用于了解特定日期的K线走势图。
但是，您应该了解TradingView的某些限制：
- 没有使用日式烛台图的选项。
- “连续期货”K线走势图不适用于“酒吧重播”
- 您无法创建演示订单。
通过MT4回测股票策略
下载MT4之后，您应该打开主菜单并浏览“查看”部分，在其中可以找到“策略测试器”。另一方面，您只需按“ CTRL + R”并按“测试器”按钮即可。
下面介绍了MT4中策略测试器的一些关键功能：
- 这是一种非常流行的交易模拟器，它结合了MT4的K线走势图工具和逐笔价格数据。您可以将其用作平台上理想的回测交易策略。
- 脱机K线走势图可与指标，模板和几种绘图工具一起使用。
- 您可以从外部来源下载报价数据。您可以访问近十年的真实报价数据。
- 该策略测试仪可在MT4上免费使用，您可以将其用作免费的外汇交易模拟器应用程序。
- 您可以一次打开多个K线走势图。
- 您可以通过经济日历导入重要新闻发布。
- 该软件允许访问所有内置和自定义指标。
- 您可以将模拟数据保存到文件中以供以后访问。
- 您也可以继续模拟股票和股票指数。
结论
运用计算能力而离开人为逻辑的交易者可能遭受巨大损失。当回测股票策略时，没有软件可以用正确的工具代替人类的心理。
因此，除了回测之外，还有更多与人为逻辑有关的内容。此外，风险与奖励以及资金管理是区分成功交易者和失败交易者的每项策略的重要组成部分。
以为我们错过了什么？让我们在下面的评测部分中知道