交易機器人利用華爾街的神經危機進行加密交易所
通過CCN.com:加密貨幣試圖與傳統金融市場保持距離和區別,這又一次遭受了打擊。此後,康奈爾科技公司的研究人員表示,使用高頻機器人進行交易操作在去中心化交易所(DEX)上猖獗。
研究人員在題為「Flash Boys 2.0:Frontrunning,交易重新排序和去中心化交易所中的共識不穩定」的論文中指出,儘管區塊鏈技術有望實現公平透明的交易生態系統,但尚未實現由於套利交易機器人的部署越來越多:
「就像華爾街的高頻交易員一樣,這些機器人利用DEX中的低效率,支付高額交易費用並優化網路延遲,即預測和利用普通用戶的DEX交易。」
中心化交易也體驗前進
然而,該報告的作者指出,傳統交易所中不僅存在去中心化交易所,而且還存在諸如前端(其中信息不對稱被有權訪問用戶信息的人利用)等實踐。
在去中心化的交易所中,報告指出,當某些行為者在底層基礎設施方面佔據有利地位時,就會出現信息不對稱。
機器人用來超越用戶訂單和取消的一種技術是利用用戶的印刷錯誤。例如,在以太坊區塊鏈上,一些機器人專門從用戶的拼寫錯誤中獲利。
錯別字會讓你在DEX上花錢
這導致沮喪的用戶發布公開消息,請求套利者發回錯誤發送的加密貨幣。該報告的作者將這些問題歸咎於有缺陷的交易所設計。因此,他們指出需要對去中心化交易所進行「認真考慮和正式保證」。
研究人員研究的一些去中心化交易所包括Kyber Network,Token Store和Ether Delta。
據Etherscan稱,基於過去七天,Kyber Network的DEX市場份額為14.8%。另一方面,Ether Delta和Token Store的市場份額分別為7.3%和3.9%。
驗證中本聰?
這似乎是對比特幣創造者中本聰的認可,即礦工有充分的理由保持誠實,避免破壞區塊鏈的行為,並延伸其財富的有效性,康奈爾科技研究人員沒有發現礦工與套利者之間存在任何勾結。
雖然作者專註於去中心化交易所,但他們也注意到中心化交易所中的問題可能會更大。這是因為去中心化交易所在更廣闊市場中的市場份額要小得多。為了說明,根據CoinMarketCap,最大的去中心化加密貨幣交易所IDEX位於所有交易所的129位。
14 /不幸的是,DEX交易量仍然很小(領先的ETH DEX上周交易價格約為400萬美元)。本地p2p交易選項也處於類似情況。 pic.twitter.com/qY88ka8F8R
– Alex Sunnarborg(@alexsunnarborg),2018年10月11日